Разработка/совершенствование/программирование моделей оценки стоимости встроенных в продукты банка опционов;
Разработка/совершенствование/программирование моделей оценки поведенческого досрочного погашения кредитов;
Разработка/совершенствование/программирование моделей оценки поведенческого досрочного изъятия депозитов;
Разработка/программирование моделей определения статистически обусловленной срочности продуктов банка, по которым не определена контрактная срочности (non-maturity deposits);
Совершенствование/разработка/программирование моделей динамики процентных ставок.
Высшее (не ниже уровня законченной магистратуры) математическое (физическое, инженерно-техническое, инженерно-технологическое) или экономическое (финансовое) образование;
Продвинутое программирование на Python (обязательно) с использованием библиотек по методам статистического анализа (в том числе библиотек методов машинного обучения);
Опыт использования SQL (формирование запросов к базам данных), написание макросов VBA;
Знание и понимание основ банковской деятельности (как и на чем банк зарабатывает), знание основ бухгалтерской банковской отчетности (баланс, P&L, понятие капитала банка) являются плюсом;
Отличные знания финансовой математики (начисление процентов, дисконтирование, временная стоимость денег, term-structure модели процентных ставок), принципов и моделей оценки стоимости опционов, стоимости облигаций;
Отличные знание математической статистики, теории вероятностей, эконометрики;
Знание методов анализа данных методами «машинного обучения» (опыт практического применения этих методов является плюсом);
Владение английским языком (upper-intermediate).
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования
- Возможность совмещать удаленную работу и работу в офисе
- Работа в офисном пространстве нового поколения - фитнес в здании (бесплатный для сотрудников), новый фуд-корт, starbucks, массажные кресла и много другое
- Корпоративные и внешние программы обучения
- Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты
- Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие предложения
Откликнуться на вакансию
Расскажите нам о себе и мы обязательно свяжемся с вами